Эконометрика. Конспект лекций

Эконометрика.  Автор: Яковлева А.В.
Год:
Формат: PDF, Doc (Word)
Размер: 1,74 Мб

Для студентов экономических факультетов ВУЗов и колледжей.

Оглавление:
Понятие эконометрики и эконометрических моделей.
Эконометрическое моделирование.
Общая и нормальная линейная модели парной регрессии.
Методы оценивания и нахождения параметров уравнения регрессии.
Классический метод наименьших квадратов (МНК).
Альтернативный метод нахождения параметров уравнения парной регрессии.
Оценка дисперсии случайной ошибки регрессии.
Состоятельность и несмещенность МНК-оценок.
Теорема Гаусса — Маркова.
Определение качества модели регрессии. Проверка гипотез о значимости
коэффициентов регрессии, корреляции и уравнения парной регрессии.
Построение прогнозов для модели парной линейной регрессии. Примеры оценивания параметров парной регрессии
и проверки гипотезы о значимости коэффициентов и уравнения регрессии.
Линейная модель множественной регрессии. Классический метод наименьших квадратов для модели множественной регрессии.
Множественное линейное уравнение регрессии.
Показатели тесноты связи, частной и множественной корреляции.
Обычный и скорректированный показатели множественной детерминации.
Проверка гипотез о значимости частного и множественного коэффициентов корреляции, регрессионных коэффициентов и уравнения множественной регрессии в целом.
Пример применения МНК к трехмерной модели регрессии. Пример расчета коэффициентов корреляции и проверки
гипотез для трехмерной регрессионной модели.
Причины возникновения и последствия мультиколлинеарности.
Устранение мультиколлинеарности.
Нелинейные по переменным, по параметрам регрессионные модели.
Регрессионные модели с точками разрыва.
МНК для нелинейных моделей, методы нелинейного оценивания регрессионных параметров. Показатели корреляции и детерминации для нелинейной регрессии.
Тесты Бокса—Кокса. Средние и точечные коэффициенты эластичности.
Производственные функции.
Эффект от масштаба производства.
Модели бинарного выбора.
Метод максимума правдоподобия.
Гетероскедастичность остатков регрессионной модели. Обнаружение и устранение гетероскедастичности.
Автокорреляция остатков регрессионной модели, ее устранение.
Критерий Дарбина—Уотсона.
Метод Кохрана—Оркутта и Хилдрета—Лу.
Обобщенный метод наименьших квадратов. Регрессионные модели с переменной структурой.
Фиктивные переменные. Метод Чоу.
Основные компоненты временного ряда. Проверка гипотез о существовании тренда во временном ряду.
Метод Чоу проверки стабильности тенденции.
Представление тренда в аналитическом виде. Проверка адекватности трендовой модели.
Определение сезонной компоненты временного ряда. Сезонные фиктивные переменные. Одномерный анализ Фурье.
Стационарные ряды. Модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего (arima). Показатели качества модели АРПСС. Критерий Дики-Фуллера.
Цензурированные и стохастические объясняющие переменные.
Системы эконометрических и одновременных уравнений. Проблема и условия идентификации модели.
Динамические эконометрические модели (ДЭМ). Модель авторегрессии. Характеристика моделей с распределенным лагом.
Нелинейный метод наименьших квадратов. Метод Койка.
Модель адаптивных ожиданий (МАО) и частичной (неполной) корректировки.

скачать  Эконометрика. Конспект лекций

Запись опубликована в рубрике Конспект лекций с метками . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий